Прогнозирование и анализ данных

Компания

Общие сведения

Наши клиенты

Клиенты компании

Пресса

Cтатьи, обзоры, публикации о компании

Пресс-релизы

Пресс-релизы компании

Персоналии

Визитные карточки сотрудников

Контакты

Телефон, факс, почтовый и электронный адреса

Рост невозвратов требует доработки скоринга

Журнал «Банковское обозрение»,
№ 5(83), май 2006 года

Автор: О. Дяченко 

Умение адаптироваться — важнейшее свойство скоринговых систем

Скоринг в том или ином виде во многих кредитных организациях уже внедрен. Сегодня наиболее актуальной становится проблема перенастройки скоринговых моделей при изменении кредитной политики банка. Настройка параметров скоринга должна обновляться в российских условиях не реже одного раза в полгода, считают эксперты.

Разное толкование скоринга

Разное толкование скоринга

Сегодня на российском рынке существуют разные мнения по поводу того, что следует понимать под словом «скоринг». Одни называют этим термином автоматизацию бизнес-процесса принятия решения по кредитованию. В этом случае подразумевается, что скоринговая система обеспечивает маршрутизацию кредитных заявок и автоматизацию рабочих мест сотрудников банка, занимающихся выдачей кредита. Для других скоринг — это процесс формирования скоринговой карты, т.е. математический расчет скорингового балла на основе введенных данных. По словам Даниэля Зеленского, главы филиала Experian-Scorex Russia, кредитный скоринг представляет собой широко используемый компаниями метод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Он позволяет оценить вероятность будущей неплатежеспособности потенциального клиента или заемщика, уже получившего кредит. Этот метод может применяться на различных этапах взаимоотношений между компанией и клиентом: на момент подачи заявки, в ходе оценки поведения клиента и при возврате кредита.

Для создания скоринговых карт требуются данные разного плана. Так, для заявочной скоринговой карты необходима в основном социально-демографическая информация. В процессе создания такой карты нужно установить оптимальное соотношение между сведениями, имеющимися на момент подачи заявки, и информацией о поведении клиента за последнее время.

На старте, в условиях неразвитости соответствующих информационных технологий и при реальном отсутствии исторических данных по возвратам кредитов, российские банки вынуждены были заказывать разработку скоринговых карт компаниям, специализирующимся на подобных услугах, рассказывает Александр Гвоздев, директор по маркетингу компании «SAS Россия». Однако эта услуга стоит дорого, а необходимость периодического пересчета скоринговых карт в соответствии с изменяющимися условиями рынка розничного кредитования создает ощутимую статью затрат для банков. Эксперт подчеркивает, что сегодня банки могут самостоятельно разрабатывать скоринговые карты. Расчеты показывают, что период окупаемости проекта по внедрению банковской системы кредитного скоринга составляет от нескольких месяцев до года. Более того, использование скоринговой системы банком позволяет получить не просто скоринговую карту, но и полное представление о качестве и структуре кредитного портфеля, а также понимание того, какие риски и доходность характерны для того или иного порогового балла отсечения при принятии решения о выдаче кредитов. Таким образом, банк контролирует свою деятельность и управляет ею в области розничного кредитования.

Преимущества систем западного производства

Сопоставляя системы западного и российского производства, нужно учитывать несколько факторов: начиная от степени зрелости того или иного локального рынка и заканчивая объемом инвестиций, направляемых на развитие систем. Сергей Анохин, менеджер по развитию бизнеса компании «SAS Россия», финансовый сектор, подчеркивает, что западные поставщики инвестируют в разы больше средств, чем отечественные. В результате этого у российских систем меньший набор возможностей и аналитических методов формирования скоринговых моделей и карт.

Дмитрий Максимов, директор департамента системной интеграции и консалтинга компании «ОТР», отмечает активную деятельность на российском рынке зарубежных поставщиков скоринговых систем, успешно занимающихся бизнесом на Западе. Часть этих компаний для реализации проектов по внедрению и сопровождению систем открывает в России представительства, дочерние структуры или аффилированные компании с участием в капитале. Эксперт уверен, что большинство крупных банков предпочитают внедрять уже апробированные международным банковским сообществом системы западного производства, западные методики, пытаясь адаптировать их к российской действительности. «Отечественные производители также существуют, они пытаются активно выходить на рынок. Однако реальных внедрений, действующих систем, которые работали бы в банках, у них не очень много», — говорит Дмитрий Максимов.

Помимо снижения проектных рисков «западный выбор» имеет и репутационные преимущества, т.к. западные игроки хорошо узнаваемы в Европе и США, что положительно сказывается при установлении корреспондентских и партнерских отношений с зарубежными банками.

Средние и малые банки чаще делают выбор в сторону российских производителей, стоимость систем которых, как правило, ниже. Хотя в последнее время западные поставщики формируют специальные предложения для средних и малых банков, что может скорректировать ситуацию и в этом сегменте.

 
Рис. 1. Сравнение иностранных и отечественных систем

Когда иностранный опыт нам не подходит

Наряду с некоторыми преимуществами западные скоринговые системы имеют и ряд недостатков, отмечает Дмитрий Максимов (компания «ОТР»). «И главный из них заключается в том, что они слабо учитывают специфику российской действительности», — говорит он. Поэтому, возможно, не стоит слепо переносить многолетний западный опыт на еще зеленую почву российского рынка кредитования.

Безусловно, западные системы значительно более функциональны, чем российские разработки. Однако заставить их работать в России трудно, для этого необходимо пройти сложный процесс внедрения, интеграции и адаптации, подчеркивают финансовые аналитики компании EGAR Technology.

Денис Кочедыков, руководитель направления скоринговых решений компании Forecsys, уверен, что в нашей стране, где кредитная история клиентов в лучшем случае насчитывает пару лет, а типичное для среднего банка количество кредитов, по которым уже завершены выплаты, — порядка нескольких сотен, стандартные статистические методы, применяемые в западных системах, работают плохо. Эксперт приводит ряд аргументов в пользу систем российского производства. В России и на Западе характеристики, входящие в скоринговые модели (стаж работы на конкретном месте, профессиональный уровень, возраст заемщика и др.), оказывают различное влияние на кредитоспособность клиента. В нашей стране фактически отсутствует институт кредитных бюро и, соответственно, не работают стандартные методы оценки заемщика, основанные на его кредитной истории.

Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать модель при изменении кредитной политики. «Банк должен иметь возможность «держать руку на пульсе» собственного скоринга», — говорит Денис Кочедыков. Схемы же сотрудничества и скоринговые системы западных компаний часто являются закрытыми — при необходимости что-то адаптировать банку приходится вновь и вновь обращаться к западному поставщику.

«Особенность российской разработки в том, что при оценке заемщиков используются новейшие научные достижения в области прикладной математики, которые, по признанию многих западных экспертов, опережают зарубежный уровень примерно на 10—15 лет», — комментирует ситуацию член-корреспондент Российской академии наук, руководитель отдела методов прогнозирования Вычислительного центра РАН, профессор Константин Рудаков.

Известны случаи, когда российские банки, купив сначала западную скоринговую систему, затем отказывались от ее использования и внедряли российское решение.

Как выбрать скоринг?

Учитывая бурное развитие розничного кредитования и стремление банков к региональной экспансии, очень важно, чтобы скоринговая система была способна расти вместе с бизнесом, поддерживать работу в разных регионах, оперировать значительными массивами данных. Поэтому наряду с требованиями надежности и масштабируемости одним из главных критериев выбора скоринговой системы становится ее адаптируемость к условиям работы конкретного банка, отмечает Павел Бритов, менеджер по технической поддержке продаж компании «SAS Россия». Скоринговой системе нужно уметь оперативно подстраиваться под постоянно меняющиеся условия рынка, регулярно выдавая корректировки к скорингу. Пересчет скоринговых карт не должен занимать много времени. Для этого система должна быстро и оперативно анализировать большие объемы поступающей исторической информации, выполняя корректировку математической модели, производящей скоринг.

Дмитрий Максимов («ОТР») среди критериев выбора скоринговых систем назвал сроки и успешность внедрения, наличие локализованной версии (адаптация под российскую специфику, документация и интерфейс пользователя на русском языке) и цену. Кстати, последний критерий становится достаточно важным при выборе скоринговой системы. При покупке скоринговой системы банку придется выложить круглую сумму, начиная от нескольких сотен тысяч долларов, которые будут потрачены на приобретение программного и аппаратного обеспечения, внедрение и сопровождение.

Еще один очень важный момент — открытость системы. Этот критерий подразумевает не только возможность внесения изменений в моделирование и скоринг, но также и простоту «отчуждения» сформированой скоринговой модели для встраивания в систему оперативной работы с клиентом (front-end). При этом система должна быть понятной банку, чтобы кредитная организация была уверена в получаемых результатах и принимаемых решениях. Другой стороной открытости является возможность вводить необходимые коррективы и поправки в процессе формирования скоринговых карт для учета работы банка и стратегии развития в розничном кредитовании.

Председатель совета директоров компании EGAR Technology Геннадий Иоффе уверен, что при выборе скоринговой системы возникает основной вопрос, что нужно банку: просто «скоринговый калькулятор» или автоматизация всего бизнес-процесса скоринга. Каждая кредитная организация решает это для себя.

Ксения Зыбковец, ведущий консультант-аналитик по скоринговым системам компании «Ксема», отмечает, что одним из главных критериев, предъявляемых к современной скоринговой системе в реалиях существующего рынка банковского кредитования, является индивидуальность использования. «Формируя свою клиентскую базу, сейчас практически любой банк руководствуется собственными требованиями к потенциальным заемщикам. Таким образом, современная скоринговая система должна уметь подстраиваться и настраиваться на работу с учетом специфики обслуживания каждого из клиентов. Система должна гибко реагировать на различные сегменты потребителей, а также на типы банковских продуктов, учитывая при этом организационную структуру банка, его территориальное распределение», — рассказывает эксперт.

Производители скоринговых систем без работы сидеть не будут

Эксперты единодушны в своем мнении — интерес к скорингу не ослабнет, а будет нарастать в ближайшие годы.

«Я уверен, что с внедрением кредитных бюро, — говорит Дмитрий Максимов («ОТР»), — вся информация по заемщикам будет постепенно аккумулироваться, и банки наконец-то смогут ее использовать в своих нуждах. Каждый банк заинтересован в том, чтобы выдаваемые им кредиты были качественные, чтобы клиент вовремя гасил и основную сумму долга, и проценты по нему. Если смотреть на проблему с этой точки зрения, то все кредитные организации, которые серьезно нацелены на развитие розничного направления, рано или поздно начнут использовать скоринг, и у банков появится серьезная заинтересованность во внедрении качественных скоринговых систем. Я считаю, что все крупные банки, нацеленные на развитие розничных операций, где еще нет таких систем, будут их вводить. И в этом смысле перспективы рынка очень велики».

Александр Гвоздев («SAS Россия») также уверен, что производителям скоринговых систем без работы сидеть не придется. По его мнению, дополнительным аргументом в пользу пристального внимания к скоринговым системам является рост просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования.

Мнение эксперта

Михаил Аветисов

На вопросы «БО»

отвечает Михаил Аветисов,

заместитель директора компании «Ксема»

 

— Каковы критерии выбора скоринговой системы?

— При выборе системы скоринга следует исходить из того, что главная задача банка — получение прибыли. Методы моделирования, передовая математика — все это имеет значение не само по себе, а как средство увеличения прибыли. Здесь важно повышение качества скоринговых моделей при одновременном уменьшении стоимости моделей, в том числе за счет того, что модель может строить не только профессиональный статистик, но и бизнес-пользователь.

— В чем достоинства и недостатки систем западного и российского производства?

— Можно отметить ряд общих тенденций, характерных и для зарубежных, и для отечественных банков. Во-первых, преимущество получают банки, в которых скоринг-модели строятся на собственных данных: качество заимствованных моделей уже не отвечает поставленной задаче — увеличению прибыли. Во-вторых, это использование новейших достижений математики (отечественной и европейских математических школ), что позволяет разрешить ряд принципиальных, ранее трудноразрешимых проблем моделирования. Вместе с тем, отечественная индустрия разработки ПО пока еще отстает от западной: и по объему инвестиций, и по культуре производства, и, соответственно, по качеству получаемого продукта. Хороший результат, на наш взгляд, дает ситуация, когда западная компания выпускает продукт, сконструированный на основе передовых достижений нашей отечественной математики.

— Как конкретному банку определиться, какая скоринг-система оптимальна для решения его бизнес-задач?

— Наилучший способ понять, подходит ли банку тот или иной инструмент, — провести тестовый проект: компания-разработчик в присутствии представителей банка строит скоринговую модель на данных банка. Затем модель тестируется на других данных, для которых результаты кредитования уже известны, что позволяет реально оценить качество модели, особенности и удобство использования инструмента.

Причуды скоринга

  • Одинокая женщина 35 лет, имеющая ребенка или двух, обычно считается социально слабым субъектом. Однако если такая женщина имеет постоянную работу, то с точки зрения скоринга она может получить дополнительные баллы для решения о выдаче кредита. Потому что у такой женщины повышенный уровень ответственности из-за детей и привычка рассчитывать на свои силы. Она — благонадежный заемщик.
  • Состоятельный господин с высоким уровнем доходов является неблагонадежным заемщиком в сфере микрокредитования. Потому что сумма в 3 тыс. рублей для него — пустяк и он может забыть вернуть ее.
  • Многодетность в средней полосе России может быть расценена как фактор, снижающий оценку заемщика. Потому что многодетные семьи часто не только нуждаются в дополнительной защите, но и привыкли претендовать на особое отношение. У них могут быть сильны иждивенческие ожидания, что им кто-то что-то должен. Это может отрицательно сказаться на чувстве их финансовой ответственности перед кредитором.
  • А в Татарстане, к примеру, наоборот, многодетность является признаком состоявшегося и ответственного мужчины — таковы традиции, налагающие обязательства соответствовать им. Тогда как бездетный зрелый мужчина по менталитету, скорее всего, менее ответственен, раз не завел, как положено мужчине, много детей, которых он обязан содержать.
  • Цвет кожи, национальность и состояние здоровья (в частности, инвалидность) являются довольно значимыми показателями для скоринга. Однако во многих развитых странах их использование запрещено законодательно, так как это нарушает равные права граждан на получение кредита. В некоторых странах по тем же причинам запрещено использовать признак пола.
  • Неумолимая статистика позволяет выявить «опасные профессии». Например, юристы в среднем хуже отдают кредиты. Существует также «опасный возраст» — от 30 до 35 лет, когда люди (особенно мужчины) склонны переоценивать свои возможности.
  • Успешный коммерсант с ежемесячным доходом свыше 10 тыс. долларов, скорее всего, получит отказ в маленьком кредите на тысячу долларов. С точки зрения скоринговой системы он может показаться мошенником, пытающимся завысить показатели своей доходности.

 

 

Статья опубликована с разрешения редакции журнала «Банковское обозрение».