+7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)
   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта
13 ноября 2017
Завершен проект разработки подсистемы управления данными в оперативной памяти (InMemory) для системы «САФРАН»

 

02 ноября 2017
МФТИ в сотрудничестве с компанией «Форексис» провел исследование текущих процессов в области управления заказами клиентов «ТехноНИКОЛЬ» и управления привлекаемым транспортом

 

23 октября 2017
В НСФР состоялось заседание Подгруппы по тестированию критериев противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком (ПНИИИиМР)

 

20 октября 2017
Состоялась научная конференция «Математические методы распознавания образов 18»

 

11 сентября 2017
«Форексис» приглашает студентов старших курсов и аспирантов пройти стажировку в московском офисе компании

 

31 августа 2017
Специалисты компании «Форексис» завершили расчет экономических показателей по каждому из трех рынков Московской Биржи

 

29 августа 2017
Завершился первый этап совместного проекта «Форексис» и IBS по развитию прикладного ПО государственной автоматизированной информационной системы ГАС «Управление»

 

23 августа 2017
Завершилась совместная работа компании «Форексис» и специалистов из Высшей школы информатики и прикладной математики Политехнического института г. Гренобля (Франция).

 

27 июля 2017
Подведены итоги совместного проекта компаний «Форексис» и «SOLUT» по разработке прототипа системы распознавания вида деятельности сотрудника строительной компании

 

21 июля 2017
Стартовал совместный проект «Форексис» и IBS по модернизации государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

 

Новости

Компания «Форексис» завершила исследование «Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах»

На начальном этапе исследования аналитиками «Форексис» было выделено два способа анализа потока биржевых торгов: событийный (расчет значений параметров на момент возникновения каждого события) и агрегатный (расчет производится через равные промежутки времени). Далее в ходе работы были проанализированы следующие критерии правомерности тех или иных событий в рамках биржевого потока (события и сделки):

  • Относительное отклонение цены сделки от рыночной цены данного инструмента больше порога.
  • Текущее отношение количества сделок к количеству заявок по данному инструменту у данного участника меньше порога.
  • Относительное изменение цены инструмента за временное окно (1 минута, 3 минуты, 5 минут) больше порога.

Исследование проводилось в рамках работ по модернизации системы Check4Trick для мониторинга и анализа результатов торгов. Проделанная работа позволила лучше оценить ошибки детектирования при сокращении вычислительной сложности.

Ознакомиться с результатами исследования вы можете, прислав заявку в аналитический отдел компании «Форексис» на адрес info@forecsys.ru.

Дата публикации: 03.07.2017

вернуться к другим новостям