+7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)
   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта
21 июля 2017
Стартовал совместный проект «Форексис» и IBS по модернизации государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

 

19 июля 2017
Компания «Форексис» запустила проект разработки подсистемы управления данными в оперативной памяти (In Memory) для Системы мониторинга и анализа финансовых рынков «САФРАН 4.0»

 

18 июля 2017
Специалисты компании «Форексис» завершили исследовательский проект по прогнозированию влияния новостного потока на изменение цен инструментов

 

10 июля 2017
«Форексис» проводит расчет экономических показателей по фондовому, валютному и срочному рынкам Московской Биржи

 

04 июля 2017
Объявлены официальные итоги датаринга Avito по созданию модели рекомендательной системы

 

03 июля 2017
Компания «Форексис» завершила исследование «Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах»

 

26 июня 2017
Компания «Форексис» развернула тестовый стенд программного продукта Check4Trick

 

22 июня 2017
Компания «Форексис» станет спонсором 18-й Всероссийской конференции с международным участием «Математические методы распознавания образов»

 

20 июня 2017
Открыт набор заявок на прохождение стажировки в компании «Форексис»

 

15 июня 2017
Завершился датаринг по созданию модели рекомендательной системы для сайта объявлений Avito.ru

 

Новости

Компания «Форексис» завершила исследование «Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах»

На начальном этапе исследования аналитиками «Форексис» было выделено два способа анализа потока биржевых торгов: событийный (расчет значений параметров на момент возникновения каждого события) и агрегатный (расчет производится через равные промежутки времени). Далее в ходе работы были проанализированы следующие критерии правомерности тех или иных событий в рамках биржевого потока (события и сделки):

  • Относительное отклонение цены сделки от рыночной цены данного инструмента больше порога.
  • Текущее отношение количества сделок к количеству заявок по данному инструменту у данного участника меньше порога.
  • Относительное изменение цены инструмента за временное окно (1 минута, 3 минуты, 5 минут) больше порога.

Исследование проводилось в рамках работ по модернизации системы Check4Trick для мониторинга и анализа результатов торгов. Проделанная работа позволила лучше оценить ошибки детектирования при сокращении вычислительной сложности.

Ознакомиться с результатами исследования вы можете, прислав заявку в аналитический отдел компании «Форексис» на адрес info@forecsys.ru.

Дата публикации: 03.07.2017

вернуться к другим новостям