Прогнозирование и анализ данных

Check4Trick

Система мониторинга участников торгов на финансовых рынках

Sell4Cast

Forecsys Marketing Solution
Система повышения эффективности взаимодействия с клиентами

GoodsForecast

Forecsys Demand Management Solution
Система прогнозирования спроса и планирования продаж

Антиплагиат

Cистема обнаружения и профилактики студенческого и научного плагиата

Антирутина

Система подготовки документов и анализа добросовестности госзакупок

Check4Trick

Система Check4Trick — программный продукт для автоматического мониторинга и анализа результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления возможных фактов неправомерного поведения клиентов брокера.

Check4Trick собирает и обрабатывает информацию о клиентах брокера, менеджерах и управляющих, информацию об известных инсайдерах и инструментах, данные по всем операциям, а также данные из торговых систем Московской биржи (фондовый, срочный, валютный рынки) для выявления потенциальных мошенников.

Результатом анализа торгов являются сигналы, сгенерированные системой и содержащие подробную информацию о выявленных сделках или заявках, имеющих признаки мошеннических. В конце дня вместе с данными всех торгов (market data) заявки и сделки клиентов брокера загружаются в Check4Trick и производится анализ. На утро пользователь Check4Trick видит все сформированные сигналы и может их обработать уже дополнительно вручную, если есть необходимость.

Преимущества системы Check4Trick


Соответствие 224 Федеральному закону от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Детальный мониторинг неправомерных действий (манипулирование рынком, использование инсайдерской информации, обман клиентов брокерами, отмывание денег и др.) как среди участников торгов, так и среди менеджеров-работников банка.


150 базовых показателей и более 30 готовых моделей выявления мошеннических действий, разработанных совместно с Московской биржей и Банком России, а также возможность добавлять собственные модели с использованием более чем 100 базовых параметров. Анализ свыше 300 тысяч событий (заявок и сделок) в минуту, а также возможность анализа на основе исторических данных, что позволяет полностью удовлетворить потребности в обработке потока событий любого брокера.
Таким образом, Check4Trick позволяет следить за операциями клиентов брокера, менеджеров и управляющих в соответствии с требованиями законодательства (№ 224-ФЗ), автоматизировать процессы мониторинга и защититься от репутационных рисков.

Система имеет удобное в использование клиентское приложение, которое предоставляет широкий список функций, включая:

  • Отображение всех исходных данных торгов (заявки, сделки, списки участников, инструментов, значения индексов и т. д.).
  • Отображение информации о ходе торгов (значение метрик, значение всех критериев, а также список сгенерированных сигналов).
  • Пошаговое воспроизведение торгов с определенного момента в прошлом.
  • Оперативное оповещение и автоматическая генерация отчетности.
Система состоит из двух компонент: серверной и клиентской части. Сервер выполняет функции сбора, хранения и обработки данных. Клиентская часть (клиентское приложение) позволяет специалисту формировать и запускать модели детектирования мошеннических действий и просматривать полученные результаты. В системе возможна автоматическая рассылка сигналов на электронную почту и генерация отчетов в форматах Word и Excel в соответствии с установленными шаблонами.

Check4Trick разработан на базе системы САФРАН 4.0, используемой на Московской бирже на всех трех рынках, валютном, фондовом и рынке срочных деривативов. САФРАН находится в ежедневной эксплуатации на Московской бирже. Все технологические возможности головной системы и опыт ее разработчиков теперь доступны брокеру. При этом Check4Trick — отдельная независимая система мониторинга, работающая в вашей корпоративной сети и не требующая дополнительной связи с системами Московской биржи.

Компания Форексис является разработчиком системы, что позволяет внести любую дополнительную функциональность по желанию заказчика.

 

Информационный буклет. Мониторинг участников торгов на финансовых рынках (pdf, 2,1Мб)