+7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)
   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта

Новостной поток, 2017 год

Прогнозирование влияния новостного потока на изменение цен инструментов

Временной/событийный подходы, 2017 год

Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах

Модель светофорного объекта, 2013 год

Разработка программного инструмента оптимизации работы перекрестка

Временной/событийный подходы, 2017 год

Исследование: Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах
Сроки проекта: 2017

Задача

Разработка инструмента оценки ошибок при использовании временного (агрегатного) подхода при расчете параметров (метрик) моделей детектирования аномальных ситуаций.

Основа подхода

На начальном этапе исследования аналитиками «Форексис» было выделено два способа анализа потока биржевых торгов: событийный (расчет значений параметров на момент возникновения каждого события) и агрегатный (расчет производится через равные промежутки времени). Далее в ходе работы были проанализированы следующие критерии правомерности тех или иных событий в рамках биржевого потока (события и сделки):

  • Относительное отклонение цены сделки от рыночной цены данного инструмента больше порога.
  • Текущее отношение количества сделок к количеству заявок по данному инструменту у данного участника меньше порога.
  • Относительное изменение цены инструмента за временное окно (1 минута, 3 минуты, 5 минут) больше порога.

Исследование проводилось в рамках работ по модернизации системы Check4Trick для мониторинга и анализа результатов торгов. Проделанная работа позволила лучше оценить ошибки детектирования при сокращении вычислительной сложности.