+7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)
   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта

Новости

Компания «Форексис» завершила исследование «Временной и событийный подходы к выявлению нестандартных ситуаций на биржевых торгах»

На начальном этапе исследования аналитиками «Форексис» было выделено два способа анализа потока биржевых торгов: событийный (расчет значений параметров на момент возникновения каждого события) и агрегатный (расчет производится через равные промежутки времени). Далее в ходе работы были проанализированы следующие критерии правомерности тех или иных событий в рамках биржевого потока (события и сделки):

  • Относительное отклонение цены сделки от рыночной цены данного инструмента больше порога.
  • Текущее отношение количества сделок к количеству заявок по данному инструменту у данного участника меньше порога.
  • Относительное изменение цены инструмента за временное окно (1 минута, 3 минуты, 5 минут) больше порога.

Исследование проводилось в рамках работ по модернизации системы Check4Trick для мониторинга и анализа результатов торгов. Проделанная работа позволила лучше оценить ошибки детектирования при сокращении вычислительной сложности.

Ознакомиться с результатами исследования вы можете, прислав заявку в аналитический отдел компании «Форексис» на адрес info@forecsys.ru.

Дата публикации: 03.07.2017

вернуться к другим новостям