Основа подхода
Для построения алгоритма была собрана информация о состоянии счетов (денежных и ценных бумаг на начало клирингового сеанса), а также данные из журнала поручений о переводе бумаг и денежных сумм в порядке выставления.
На первом этапе решения была разработана математическая модель задачи и эмпирические методы решения задачи, написан программный код и проведены экспериментальные расчеты и настройка параметров методов. Результаты решения задачи были исследованы разными методами, полученные результаты были сравнены с тестами.
По итогам выполненных работ специалистами «Форексис» были разработан интерфейс и оформление программного продукта для внедрения на вычислительный комплекс заказчика.
На последнем этапе были проведены исследование и оценка возможностей обобщения постановки и практической реализации задачи для проведения клирингового сеанса с многосторонним неттингом обязательств (КС МНО). По результатам исследования был подготовлен отчет.
Итоги
Компания «Форексис» разработала алгоритм выбора на исполнение максимального возможного количества поручений за сеанс при сохранении неотрицательных остатков на счетах. Алгоритм способен обрабатывать более 10 000 поручений за сеанс с учетом ограничений реальной клиринговой сессии. Достигнуто гарантированное увеличение количества сделок в аукционе на 40% за 3 минуты вместо 10 минут до разработки алгоритма.
Продукты и решения ООО «Форексис» соответствуют политике импортозамещения информационных технологий.